Сравнение ^NYA с ^DJI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^NYA с ^DJI

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^DJI.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^DJI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^NYA

^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.35

^DJI:

0.22

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.59

^DJI:

0.44

Коэф-т Омега

^NYA:

1.09

^DJI:

1.06

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.36

^DJI:

0.22

Коэф-т Мартина

^NYA:

1.63

^DJI:

0.92

Индекс Язвы

^NYA:

3.35%

^DJI:

3.99%

Дневная вол-ть

^NYA:

15.67%

^DJI:

16.58%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

^NYA:

-9.40%

^DJI:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 5.16% против 8.07% соответственно.

^NYA

С начала года

-3.82%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-7.49%

1 год

5.54%

5 лет

10.41%

10 лет

5.16%

^DJI

С начала года

-8.00%

1 месяц

-5.87%

6 месяцев

-9.47%

1 год

3.68%

5 лет

10.07%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^DJI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^NYA: 0.35

^DJI: 0.22

Коэффициент Сортино

^NYA: 0.59

^DJI: 0.44

Коэффициент Омега

^NYA: 1.09

^DJI: 1.06

Коэффициент Кальмара

^NYA: 0.36

^DJI: 0.22

Коэффициент Мартина

^NYA: 1.65

^DJI: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^NYA

^DJI

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^DJI

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^NYA

^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^DJI

NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 11.33% и 11.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^NYA

^DJI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^NYA с ^DJI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^DJI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^DJI

^NYA

^DJI

Сравнение ^NYA c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^DJI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество