PortfoliosLab logo
Сравнение ^NYA с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^DJI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.06%
9.09%
^NYA
^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

1.68

^DJI:

1.37

Коэф-т Сортино

^NYA:

2.36

^DJI:

2.00

Коэф-т Омега

^NYA:

1.30

^DJI:

1.25

Коэф-т Кальмара

^NYA:

2.77

^DJI:

2.33

Коэф-т Мартина

^NYA:

7.83

^DJI:

6.32

Индекс Язвы

^NYA:

2.29%

^DJI:

2.52%

Дневная вол-ть

^NYA:

10.65%

^DJI:

11.61%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

^NYA:

-0.70%

^DJI:

-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 6.19% против 9.48% соответственно.


^NYA

С начала года

5.41%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

7.34%

1 год

15.46%

5 лет

7.40%

10 лет

6.19%

^DJI

С начала года

4.71%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

9.56%

1 год

14.89%

5 лет

8.68%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^NYA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.501.581.37
Коэффициент Сортино ^NYA, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.222.00
Коэффициент Омега ^NYA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.281.25
Коэффициент Кальмара ^NYA, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.592.33
Коэффициент Мартина ^NYA, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.266.32
^NYA
^DJI

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.58
1.37
^NYA
^DJI

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^DJI

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.70%
-1.04%
^NYA
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^DJI

NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 2.80% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.80%
2.71%
^NYA
^DJI